procedure TForm1.StringGrid1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
var
 s: string;
 c: Byte;
begin
 with StringGrid1 do
  s := Cells[Col, Row];
 if Length(s) = 0 then
 begin
  if Key in ['a'..'z'] then
  begin
  c := Ord(Key) - 32;
  Key := Chr(c);
  end;
  exit;
 end;
 if s[Length(s)] = ' ' then
  if Key in ['a'..'z'] then
  begin
  c := Ord(Key) - 32;
  Key := Chr(c);
  end;
end;


//В обработчике события onKeyPress сделайте следующее:

if length(field.text) = 0 then
 key := upCase (key);